Supervisión bancaria europea: análisis crítico de los tests de estrés
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Author
Fruet Cardozo, J. Vicente
Jimber del Río, Juan Antonio
Millán de la Lastra, José Ramón
Date
2013-09-05Subject
Test de estrésStress Testing
Banca
Banking
Autoridad Bancaria Europea
European Banking Authority
Solvency
Solvencia
METS:
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Show full item recordAbstract
La crisis financiera mundial ha traído como consecuencia que inevitablemente se haya focalizado la
atención en el proceso de supervisión macroeconómica y financiera a nivel global.
Los Test de Estrés son realizados por los supervisores nacionales, el Banco de España en el caso español, y
también por la Autoridad Bancaria Europea (ABE). Estas iniciativas no son más que simulaciones hechas
sobre el papel acerca de la capacidad de los bancos y cajas para enfrentarse a un deterioro general de la
economía y a algunas de sus secuelas, como, por ejemplo, el aumento del desempleo, el impago de créditos
y la devaluación de sus inversiones. Los autores implementan un análisis económico, financiero y
estadístico de las consecuencias de estos escenarios críticos: recorte del volumen de negocio y aparición de
pérdidas, particularmente en la cartera de crédito, que impacta significativamente en el deterioro de sus
activos. The global financial crisis has led to an inevitable focus of attention on the process of global
macroeconomic and financial supervision.
The Stress Testing are conducted by national supervisors -in Spain’s case, the Bank of Spain- and up also
carried out by the European Banking Authority (EBA). These initiatives amount to mere simulations on
paper about the capacity of banks and savings banks to deal with a generalised slump in the economy and to
some of its consequences, such as increased unemployment, credit default and devaluation of their
investments. The authors implement an economic, financial and statistical analysis of the results of these
critical scenarios: reduced turnover, the occurrence of losses, particularly in the credit portfolio, which
impact significantly through the fall in the value of assets.