ListarDepartamento de Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y Economía Aplicada por tema "Random walk"
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A procedure for testing the hypothesis of weak efficiency in financial markets: a Monte Carlo simulation
(Springer, 2022)The weak form of the efficient market hypothesis is identified with the conditions established by different types of random walks (1–3) on the returns associated with the prices of a financial asset. The methods traditionally ... -
Análisis del grado de eficiencia débil en algunos mercados financieros europeos. Primer impacto del COVID-19
(Universidad de Huelva, 2021)En este artículo se evalúa el grado de cumplimiento de la hipótesis de eficiencia débil en los mercados financieros de España, Alemania, Francia e Italia en el período 1 de enero de 2010 a 15 de mayo de 2020. Los resultados ... -
¿Es eficiente el mercado financiero español? Evidencia empírica 2003-2015
(Scientific Society Management & Tourism, 2015)La hipótesis de eficiencia nace como respuesta al interés que suscita el comportamiento de las cotizaciones a lo largo del tiempo. Se basa en la idea de que los precios de los activos financieros en un mercado vienen ... -
La influencia de la crisis financiera en la eficiencia de los mercados Latinoamericanos: un análisis empírico
(Editorial Espacios Inc., 2019)La hipótesis de eficiencia de los mercados (HEM) supone que los precios de los valores reflejan toda la información disponible, por lo que su cumplimiento imposibilitaría anticiparse a los cambios de precios. Se analiza ...