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Análisis comparativo de estimadores pretest de heterocedasticidad en modelos econométricos: un estudio Monte Carlo
dc.contributor.author | Rodríguez Fonseca, C. | |
dc.contributor.author | Dios Palomares, Rafaela | |
dc.date.accessioned | 2013-06-27T12:17:31Z | |
dc.date.available | 2013-06-27T12:17:31Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10396/10615 | |
dc.description.abstract | En el presente art´ıculo se recogen los resultados de una investigaci´on llevada a cabo sobre el comportamiento de pretest de heterocedasticidad. Con este fin se ha dise˜nado un experimento Monte Carlo, introduciendo como proceso generador de datos un modelo con tres supuestos sobre la estructura de la varianza del error y con distintos niveles de heterocedasticidad para cada uno de ellos. Asimismo, se analiza la potencia de los diferentes contrastes de heterocedasticidad bajo los distintos supuestos de estructura heteroced´astica. Adem´as, se estudia la consecuencia de utilizar un estimador por M´ınimos Cuadrados Generalizados Factibles cuya matriz ˆ no se corresponde con la matriz del proceso generador de datos, mediante una funci´on de riesgo de los estimadores pretest. Se concluye que es m´as importante el procedimiento de estimaci´on empleado que el contraste aplicado para detectar la heterocedasticidad | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Idescat | es_ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa 23 (3), 437-464 (1999) | es_ES |
dc.subject | Test de heterocedasticidad | es_ES |
dc.subject | Monte Carlo | es_ES |
dc.subject | Curva de potencia | es_ES |
dc.subject | Pretest | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de estimadores pretest de heterocedasticidad en modelos econométricos: un estudio Monte Carlo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |